|
DocTA - Doctoral Theses Archive >
Tesi di dottorato >
CORSO DI DOTTORATO IN MERCATI ED INTERMEDIARI FINANZIARI AFFERENTE ALLA SCUOLA DI DOTTORATO IN ECONOMIA E MANAGEMENT >
Citazione:
Utilizza queste indicazioni per citare o creare un link a questo documento.
|
Anselmi, Giulio. "ESSAYS ON OPTION IMPLIED VOLATILITY RISK MEASURES FOR BANKS", Università Cattolica del Sacro Cuore, XXVIII ciclo, a.a. 2014/15, Milano, [http://hdl.handle.net/10280/10402].
|
| Titolo: | ESSAYS ON OPTION IMPLIED VOLATILITY RISK MEASURES FOR BANKS |
| Autore/i: | ANSELMI, GIULIO |
| Tutor: | PETRELLA, GIOVANNI |
| Coordinatore: | BANFI, ALBERTO |
| Lingua: | ENG |
| Abstract in italiano della tesi: | La tesi comprende tre saggi sul ruolo della volatilità implicita per le banche. La tesi è organizzata in tre capitoli. Capitolo I - studia il ruolo di skew e spread della volatilità implicita nel determinare i rendimenti delle azioni bancarie. Capitolo II - analizza gli effetti degli skew della volatilità implicita e della realized volatility sulla leva finanziaria delle banche. Capitolo III - si focalizza sul rapporto tra il coefficiente di liquidità delle banche e le misure per il rischio estratte dalla volatilità (skew, spread, realized volatility). |
| Abstract in inglese: | The thesis comprehends three essays on option implied volatility risk measures for banks. The thesis is organized in three chapters. Chapter I - studies the informational content for banks' stock returns in option's implied volatilities skews and spread. Chapter II - analyzes the effect of volatility risk measures (volatility skew and realized volatility) on banks' leverage. Chapter III - studies the relationship between banks' liquidity ratio and volatility risk measures. |
| Data di discussione: | 3-mar-2016 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10280/10402 |
| È visualizzato nelle collezioni: | CORSO DI DOTTORATO IN MERCATI ED INTERMEDIARI FINANZIARI AFFERENTE ALLA SCUOLA DI DOTTORATO IN ECONOMIA E MANAGEMENT
FACOLTA' DI SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE
|
File in questo documento:
| File |
Dimensioni | Formato | Accessibilità |
|---|
| tesiphd_completa_Anselmi.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri
|
|
Accesso e utilizzo dei contenuti di DocTA
|
