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CORSO DI DOTTORATO IN MERCATI ED INTERMEDIARI FINANZIARI AFFERENTE ALLA SCUOLA DI DOTTORATO IN ECONOMIA E MANAGEMENT >

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Anselmi, Giulio. "ESSAYS ON OPTION IMPLIED VOLATILITY RISK MEASURES FOR BANKS", Università Cattolica del Sacro Cuore, XXVIII ciclo, a.a. 2014/15, Milano, [http://hdl.handle.net/10280/10402].

Title: ESSAYS ON OPTION IMPLIED VOLATILITY RISK MEASURES FOR BANKS
Author: ANSELMI, GIULIO
Tutor: PETRELLA, GIOVANNI
Supervisor: BANFI, ALBERTO
Language: ENG
Italian Abstract: La tesi comprende tre saggi sul ruolo della volatilità implicita per le banche. La tesi è organizzata in tre capitoli. Capitolo I - studia il ruolo di skew e spread della volatilità implicita nel determinare i rendimenti delle azioni bancarie. Capitolo II - analizza gli effetti degli skew della volatilità implicita e della realized volatility sulla leva finanziaria delle banche. Capitolo III - si focalizza sul rapporto tra il coefficiente di liquidità delle banche e le misure per il rischio estratte dalla volatilità (skew, spread, realized volatility).
English Abstract: The thesis comprehends three essays on option implied volatility risk measures for banks. The thesis is organized in three chapters. Chapter I - studies the informational content for banks' stock returns in option's implied volatilities skews and spread. Chapter II - analyzes the effect of volatility risk measures (volatility skew and realized volatility) on banks' leverage. Chapter III - studies the relationship between banks' liquidity ratio and volatility risk measures.
Defense Date: 3-Mar-2016
URI: http://hdl.handle.net/10280/10402
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FACOLTA' DI SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE

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